2003年10月高等教育自學考試全國統(tǒng)一命題考試

證券投資與管理

課程代碼：0075

一、單項選擇題(在每小題的四個備選答案中，選出一個正確答案，并將正確答案的序號填在題干的括號內。每小題1分，共15分)
1.股份有限公司的最高權力機構和最高決策機構是( )
A.總經(jīng)理 B.董事會 C.監(jiān)事會 D.股東大會
2.我國證券交易所實行( )
A.公司制 B.會員制 C.股份制 D.合伙制
3.RSI是指( )
A.威廉指標 B.相對強弱指標
C.乖離率 D.移動平均值
4.世界上第一個證券交易所是( )
A.紐約證券交易所 B.東京證券交易所
C.阿姆斯特丹證券交易所 D.美國證券交易所
5.下列關于可轉換債券的說法，錯誤的是( )
A.持有者無權選擇轉股權 B.可轉換債券的利率一般低于普通公司債券利率
C.既有債權性，又有股權性 D.轉股價格不一定高于股票的市場價格
6.表示當日開盤價為最低價，收盤價為最高價的K線形狀是( )
A.帶有較長上影線的陽線 B.光頭光腳大陰線
C.光頭光腳大陽線 D.大十字星
7.在其著名論文《證券組合選擇》中提出現(xiàn)代證券組合理論的美國經(jīng)濟學家是( )
A.馬柯威茨 B.夏普 C.林特 D.羅爾
8.根據(jù)《公司法》，股票不得( )
A.平價發(fā)行 B.面額發(fā)行 C.折價發(fā)行 D.溢價發(fā)行
9.資本資產定價模型所要解決的問題是( )
A.如何測定證券組合及單個證券的期望收益與風險間的關系
B.如何確定證券的市場價格
C.如何選擇最優(yōu)證券組合
D.如何確定證券的市場價格與其內在價值之間的差異
10.體現(xiàn)公開管理原則的是( )
A.核準制 B.登記制 C.審批制 D.注冊制
11.可以通過證券多樣化進行回避的風險是( )
A.系統(tǒng)性風險 B.通脹風險
C.企業(yè)風險 D.道德風險
12.代表所有權關系，屬于所有權憑證的是( )
A.股票 B.債券 C.匯票 D.支票
13.一般來講，公司債券與政府債券比較( )
A.公司債券風險小，收益低 B.公司債券風險大，收益高
C.公司債券風險小，收益高 D.公司債券風險大，收益低
14.證券經(jīng)紀商的收入來源是( )
A.買賣價差 B.傭金 C.股利和利息 D.稅金
15.下列各項中能夠反映出對公司每股凈利潤評價的指標是( )
A.市盈率 B.每股收益
C.凈資產收益率 D.每股凈資產
二、多項選擇題(在每小題的五個備選答案中，選出二至五個正確的答案，并將正確答案的序號分別填在題干的括號內，多選、少選、錯選均不得分。每小題2分，共10分)
16.證券欺詐行為包括證券發(fā)行、交易及相關活動中的( )
A.內幕交易 B.操縱市場 C.欺詐客戶
D.虛假陳述 E.過度包裝
17.優(yōu)先股的優(yōu)先權體現(xiàn)在( )
A.領取股息優(yōu)先權 B.配售新股優(yōu)先權 C.投票選舉優(yōu)先權
D.分配剩余資產優(yōu)先權 E.經(jīng)營管理優(yōu)先權
18.技術分析所依據(jù)的基本資料是( )
A.成交量 B.成交價 C.成交時間
D.成交金額 E.成交筆數(shù)
19.《證券法》規(guī)定，綜合類證券公司可以經(jīng)營( )
A.經(jīng)紀業(yè)務 B.自營業(yè)務 C.承銷業(yè)務
D.房地產投資業(yè)務 E.代客理財業(yè)務
20.根據(jù)《公司法》，股份有限公司可以通過( )
A.直接設立 B.委托設立 C.發(fā)起設立
D.募集設立 E.代理設立
三、名詞解釋(每小題3分，共9分)
21.非系統(tǒng)風險
22.余額包銷
23.場外交易市場
四、簡答題(每小題8分，共32分)
24.簡述證券市場發(fā)展的特點。
25.簡述證券經(jīng)營機構的主要作用。
26.簡述證券信息披露制度的意義。
27.簡述技術分析法的三大假設前提。
五、計算題(10分)
28.假設市場上有兩種風險證券A和B，及無風險證券F。在均衡狀態(tài)下，證券A、B的期望收益率和β系數(shù)分別為EA=19%,EB=22%,βA=0.5,βB=0.6，求無風險利率RF。
六、論述題(每小題12分，共24分)
29.試述開放式基金和封閉式基金的異同。
30.如何認識和解決我國的國有股上市流通問題。